Estadística Aplicada a la Actuaría

 

Enero - Junio 2008

 


I      Introducción
I.1   La inferencia estadística en actuaría.
I.2   Algunas distribuciones útiles en actuaría.

II     Inferencia Bayesiana
II.1   Conceptos básicos: Teorema de Bayes, información previa, distribuciones
       previas y posteriores.
II.2   La distribución predictiva y su aplicación
II.3   Estimación en inferencia Bayesiana: función de pérdida
II.4   Aspectos computacionales en la inferencia Bayesiana

III    Teoría de la Credibilidad
III.1  Introducción. Aspectos teóricos
III.2  Modelo Bayesiano para credibilidad
III.3  Algunos modelos clásicos de credibilidad
III.4  Método Bayesiano empírico
III.5  Otros modelos

IV    Métodos Para el Cálculo de Reservas
IV.1  Introducción a los métodos de cálculo de reservas
IV.2  Algunos modelos clásicos (Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson)
IV.3  Modelo log-lineal
IV.4  Aplicaciones prácticas

Textos

   •  Booth, P., Chadburn, R., Cooper, D., Haberman, S. y James, D. (1999) Modern Actuarial Theory and
      Practice
, Chapman-Hall (Capítulo 16)
     Brown, R.L. & Gottlieb, L.R. (2001) Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and
      Casualty Insurance
, 2nd Ed., ACTEX
     Herzog, T.N. (1996) Introduction to Credibility Theory, ACTEX Publications
     Hossack, I.B., Pollard, J.H. y Zehnwirth, B.(1999) Introductory Statistics with Applications in General
      Insurance
, 2nd. Ed., Cambridge University Press
     Klugman, S.A., Panjer, H. y Willmot, G. (2004) Loss Models, 2nd. Ed., John Wiley

Referencias Adicionales

LIBROS:

Bernardo, J.M. y Smith, A.F.M. (1994)                     Bayesian Theory, Wiley & Sons
Bowers, N.L.et al. (1997)                                        Actuarial Mathematics, Society Of Actuaries
Goovaerts, M.J. et al.(1989)                                    Effective Actuarial Methods, North-Holland
Hart, D.G., R.A. Buchanan y B.A. Howe (1996)        The Actuarial Practice of General Insurance, Inst.
                                                                             of Actuaries of Australia
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y
          Denuit, M. (2004)                                         Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer
Klugman, S.A. (1992)                                             Bayesian Statistics In Actuarial Science, Kluwer
London, D. (1988)                                                   Graduation: The Revision of Estimates, ACTEX
Straub, E. (1980)                                                    Non-Life Insurance Mathematics, Springer
Taylor, G.C. (2000)                                                 Claims Reserving. An Actuarial Perspective, Kluwer


ARTICULOS:

de Alba, E. Y D. Hernández (2008), Non-Life Claims Reserving, International Encyclopedia of  Quantitative  Risk
         Assesment, John Wiley and Sons
de Alba, E. (2006), Claims Reserving When There Are Negative Values in the Runoff Triangle: Bayesian analysis
         using the three-parameter log-normal distribution, North American Actuarial Journal 10,4, pp 45-59
de Alba, E. (2004), Bayesian Claims Reserving, International  Encyclopedia  of  Actuarial  Science,  John  Wiley
         and Sons
de Alba, E. (2002), Bayesian Estimation of Outstanding Claim Reserves, North American Actuarial  Journal  6,4,
         pp 1-20
de Alba, E. y R. Bonilla  (2002),  Un  Modelo  Para  el  Tratamiento  de  Valores  Negativos  en  el  Triángulo  de
         Desarrollo Utilizado en la Estimación de  Reservas  para  SONR, Transactions  of  the  27th  International
         Congress of Actuaries, Cancún
Christofides, S. (1997), Regression Models Based on Log-Incremental Payments, en: Claims  Reserving Manual
         Vol.2, The Institute of Actuaries
Doray, L. G. (1996) UMVUE of the IBNR reserve in a lognormal linear regression  model,  Ins. Math. &  Econ. 18,
         pag. 43
Esteva, E. (1994) Reserva De Siniestros Ocurridos Pero No Reportados, CNSF # 36
Frees, E.W., V.R. Young y Y. Luo (1999), A longitudinal data  analysis  interpretation of  credibility  models,  Ins.
         Math.& Econ. 24, pags. 229-247.
Goovaerts, M.J., et.al.(1989) The Practical Application  Of  Credibility Theory,  Ins.  Math. &  Econ.  8,1,  pag. 23
Heinen,W. (1992) Aplicación de la Teoría de la Credibilidad en  el  Seguro de  Vida  Grupo,  La  Kolnische  Ruck,
         México
Klugman, S.A.(1989) Bayesian Modelling Of Mortality Catastrophes, Ins. Math. &  Econ. 8, pag.159
Mack, T. & Venter, G. (2000) A comparison of stochastic models that reproduce chain ladder  reserve  estimates,
         Ins. Math. & Econ. 26, pag. 101
Tolley, H.D., et al. (1999) Credibility Calculations  Using  Analysis  of  Variance  Computer  Routines,  Journal  of
         Actuarial Practice 7, 223-238
Verrall, R. J. (1991) Chain Ladder and Maximum Likelihood, The Journal of  the  Institute of  Actuaries  Vol.  118,
         Part III, No. 471
Verrall, R. J. (2000) An investigation into  stochastic  claims  reserving  models  and  the  chain-ladder  technique,
         Ins. Math. & Econ. 26, pag. 91
Willmot, G. (1994)  Introductory  Credibility Theory,  Institute  of  Insurance  and  Pension  Research,  WP  94-08,
         U. of Waterloo

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