Documentos de Trabajo
Documentos de Trabajo
de Alba, E. y Nieto-Barajas L.E. (2006), "Claims Reserving: A Correlated Bayesian Model", Documento de Trabajo DE-C06.7, Departamento de Estadística, ITAM.
de Alba, E., Samaniego, R., Sinha, T. y Nátera, C. (2002), "Algunos Efectos Económicos y Contables del Tratamiento de las Deducciones de Gastos de Previsión Social y Pagos de Primas por Seguros en la LISR 2002", Documento de Trabajo, Centro de Políticas Públicas, ITAM.
Mendoza, M. y de Alba, E. (2002), "Forecasting an Accumulated Series Based on Partial Accumulation II: A New Bayesian Method for Short Series With Stable Seasonal Patterns", Documento de Trabajo DE-I02.6, ITAM.
de Alba, E. (2002), "Claims Reserving When There Are Negative Values in The Development Triangle", Proceedings of the 37 Actuarial Research Conference, August 7-10, Waterloo, Ontario, Actuarial Research Clearing House, Society of Actuaries. IIPR Research Report 02-15, University of Waterloo.
de Alba, E. (2001), "Actuarial Science at ITAM", (ACTSCI_ITAM.PDF), Documento de Trabajo DAS-01.3, ITAM.
de Alba, E. y R. Bonilla (2001), "Un Modelo para el Tratamiento de Valores Negativos en el Triángulo de Desarrollo Utilizado en la Estimación de Reservas para SONR (IBNR)", Documento de Trabajo DAS-01.2, ITAM.
de Alba, E. and M. Juárez (2001), "Bayesian Estimation of Outstanding Claims Reserves", IIPR Research Report 01-01, University of Waterloo.
de Alba, E. (2000), "Bayesian Methods and Prediction of Covariance Matrices with Application to Portfolio Theory: A Review", Documento de Trabajo DE-C00.6, ITAM.
de Alba, E. y M. Boué (2000), "A Bayesian Algorithm for Detecting Multiple Changes of Variance", Documento de Trabajo, ITAM. (Multvar.ps)
de Alba, E. y M. Boué (2000), "A Bayesian Algorithm for Detecting Multiple Trend Breaks. Application to a Unit Roots Model", Documento de Trabajo DE-C00.5, ITAM.
de Alba, E. y O. Aguilar, (1995), "Constrained Forecasts in ARMA Models: A Bayesian Approach", Memorias del X Foro Nacional de Estadística, 77-81, y Discussion Paper 96.02, ISDS, Duke University.
Venegas-M., F. y de Alba, E. (1993) "Aprendizaje sobre Utilidad a través de la Optimización de Medidas de Información", Documentos de Trabajo DEA-C93.1-ITAM.
de Alba, E. (1993) "Construction of an Index to Measure Community Participation in Development Programs", Documentos de Trabajo ITAM.
de Alba, E. (1991) "An Empirical Bayes Procedure for Detecting Shifts in a Covariance Matrix with an Application to Portfolio Theory", Working Paper 91-107, H.G.B., Alexander Research Foundation, Graduate School of Business, The University of Chicago.
de Alba, E., N.A. Rosas y J. Rendón Elizondo (1990) "Margen de Solvencia. Investigación sobre la Modernización de la Industria Aseguradora Mexicana", Cuaderno de Trabajo No. 3, Centro de Análisis e Investigación Económica, A.C., México.
de Alba, E. (1979), "Empirical Bayes Multivariate Slippage Tests". Technical Report No. 33, University Statistics Center, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico.
de Alba, E. & J. Van Ryzin (1979), "An Empirical Bayes Test for Multiple Outliers". Technical Report No. 35, University Statistics Center, NMSU, Las Cruces, New Mexico.
de Alba, E. y M.C. Velázquez (1975), "El Mundo de la Estadística" (Traducción de "Careers in Statistics"), Revista ITAM, No. 8.
de Alba, E. (1974), "An Empirical Bayes Approach to the Detection of Spurious Observation and to Inference about a Covariance Matrix". Ph.D. Thesis, Department of Statistics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin.
de Alba, E. (1970), "Estimación de Parámetros en Modelos No-Lineales". Tesis Profesional de Actuario, UNAM.
de Alba, E. (1970), "Rotation Sampling". (Muestreo Rotable). Ensayo doctoral, U. de Wisconsin, Madison, Wisconsin.
de Alba, E. (1967), "Análisis de las Relaciones entre el Consumo y el Ingreso mediante la Distribución Log-normal", en: Información Estadística que se Requiere para Conocer el Comportamiento Económico de las Familias. Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S.A.
