Juan José Fernández Durán
Departamento de Estadística, Instituto Tecnológico Autónomo
de México
Mi nombre es Juan José Fernández Durán y soy profesor de tiempo
completo del departamento de Estadística del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).
Contenido
- Curriculum Vitae
- Enseñanza
- Investigación
- Publicaciones y Documentos de Trabajo
- Presentaciones en Congresos
- Dirección de Tesis
- Otras Actividades Académicas
- Algunas Ligas de Interés
Curriculum Vitae
Nací el 24 de Junio de 1969
en
1993 Licenciatura en
Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Tesis de Licenciatura: Métodos Bayesianos
para el Análisis de Series de Tiempo Cortas. Asesor: Manuel Mendoza Ramírez.
1993-1994 Trabajé en A.C. Nielsen
México en el Departamento de Estudios Ad Hoc en
donde fuí responsable del diseño y análisis de 13
proyectos entre los cuales se encuentran encuestas de opinión, pruebas de
nuevos productos, evaluación de participación de mercado de distintas empresas
y ratings de radio.
1998 Doctorado en
Estadística e Investigación de Operaciones por
Agosto
Enero
Enero
Associate of the Society of Actuaries (ASA - 2005).
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Enseñanza
He dictado los siguientes cursos
desde mi ingreso al ITAM:
Agosto-Diciembre 1998:
Estadística I
Estadística I
Estadística y Pronósticos (Maestría en Administración)
Enero-Mayo 1999:
Estadística I
Probabilidad
Estadística Bayesiana (Optativa)
Agosto-Diciembre 1999:
Estadística I
Estadística Aplicada I (Muestreo)
Estadística y Pronósticos (Maestría en Administración)
Enero-Mayo 2000:
Estadística I
Probabilidad
Agosto-Diciembre 2000:
Cálculo de Probabilidades I
Estadística Aplicada II (Regresión)
Enero-Mayo 2001:
Estadística Aplicada II
(Regresión)
Simulación (Optativa)
Agosto-Diciembre 2001:
Estadística Espacial
(Optativa)
Estadística Aplicada I (Muestreo)
Enero-Mayo 2002:
Estadística Aplicada I
(Muestreo)
Estadística Aplicada II (Regresión)
Agosto-Diciembre 2002:
Simulación (Optativa)
Estadística I (Maestría en Políticas Públicas)
Enero-Mayo 2003:
Estadística Aplicada I (Muestreo)
Estadística Matemática
Agosto-Diciembre 2003:
Estadística Aplicada II (Regresión)
Estadística para Negocios (Maestría en Administración)
Enero-Mayo 2004:
Estadística Aplicada II (Regresión)
Estadística Aplicada I
Agosto-Diciembre 2004:
Econometría I
Estadística para Negocios (Maestría en Administración)
Enero-Mayo 2005:
Econometría I
Estadística Aplicada I (Muestreo)
Agosto-Diciembre 2005 y Enero-Mayo 2006:
Sabático.
Agosto-Diciembre 2006:
Procesos Estocásticos I
Econometría (Maestría en Finanzas)
Simulación para Riesgos (Maestría en Administración de
Riesgos)
Enero-Mayo 2007:
Procesos Estocásticos I
Econometría - Fundamentos de Econometría (Maestría en Teoría Económica)
Agosto-Diciembre 2007:
Procesos Estocásticos I
Simulación para Riesgos (Maestría en Administración de
Riesgos)
Econometría Financiera (Maestría en Finanzas)
Investigación
Mis áreas de interés son:
Estadística Espacial
Simulación
Aplicaciones de
Encuestas Tipo Panel y Análisis de Datos Longitudinales
Actualmente soy junto con
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Publicaciones
y Documentos de Trabajo
1. Fernández-Durán, J.J. (1995) Description
of a Bayesian Method to Locate Cluster Centres in a
Clustered Complete Map of Events. Equivalente a Tesis de Maestría. Distinción en Exámenes de
Maestría. Universidad de Essex.
2. Fernández-Durán, J.J. (1998) Statistical
Techniques for Clutter Removal and Attenuation Detection in Weather Radar Data.
Tesis
Doctoral. Universidad de Essex.
3.
4. Fernández-Durán, J.J. and
5. Fernández-Durán,
J.J. and Upton, G.J.G. (2003) Statistical problems with weather-radar images,
I: Clutter identification,
Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering:
22nd International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods
in Science and Engineering, Christopher J. Williams (ed.) AIP Conference
Proceedings 659, pp.190-197.
6. Fernández-Durán, J.J. and Upton, G.J.G.
(2003) Statistical problems with weather-radar images, I: Attenuation
Detection,
Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering:
22nd International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods
in Science and Engineering, Christopher J. Williams (ed.) AIP Conference
Proceedings 659, pp.198-207.
7. Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M.
y Soto-Roiz, F. (2003) Cálculo de Seguros de
Desempleo para Créditos en México, El Trimestre Económico, Vol. LXX
(3), Núm. 279, pp. 507-533.
8. Fernández-Durán, J.J., Poiré,
A. and Rojas-Nandayapa, L. (2004) Spatial and
Temporal Effects in Mexican Direct Elections for the Chamber of Deputies, Political
Geography, 23 (5), pp. 529-548.
9. Fernández-Durán, J.J. (2004) Circular
Distributions Based on Nonnegative Trigonometric Sums, Biometrics, 60 (2), pp. 499-503.
10. Fernández-Durán, J.J. (2004) Modelling Ground-Level Ozone Concentration Using Copulas,
Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering:
23rd International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods
in Science and Engineering, Erickson, G.J. and Zhai,
Y. (eds.) AIP Conference Proceedings 707, pp. 406-416.
11. Fernández-Durán, J.J.
and Gregorio-Domínguez, M.M. (2004) Relative Entropy
Credibility Theory, Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in
Science and Engineering: 24th International Workshop on Bayesian
Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, Fischer, R., Preuss, R. y von Toussaint, U. (eds.), 2004, AIP Conference
Proceedings 735, pp.60-67.
12. Fernández-Durán, J.J. and Gregorio-Domínguez, M.M. (2005) Valuación Actuarial de Bonos Catastróficos para
Desastres Naturales en México, El Trimestre Económico, LXXII (4), núm.
288, pp. 877-912.
13. Fernández-Durán, J.J. and Gregorio-Domínguez, M.M. (2005) Maxentropic
Continuous Distributions Based on the Mean and Range, Bayesian Inference and
Maximum Entropy Methods in Science and Engineering: 25th
International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in
Science and Engineering, Knuth, K., Abbas, A.E.,
Morris, R.D. and Castle, J.P.. (eds.),
2005, AIP Conference Proceedings 803,
pp.333-336.
14. de Alba, E., Fernández-Durán, J.J. and
Gregorio-Domínguez, M.M. (2006) Bayesian Inference for
the Mean and Standard Deviation of a Normal Population when only the Sample
Size, Mean and Range are Observed, Journal of Applied Statistics,
vol. 33, no. 1, pp. 89-99, January 2006.
15. Barrientos-Ávila,
L., Fernández-Durán, J.J. y Rivero-Ángeles, F.J. (2007) Análisis Geográfico y Estadístico de
16. Fernández-Durán, J.J. (2007) Models for
Circular-Linear and Circular-Circular Data Constructed from Circular
Distributions Based on Nonnegative Trigonometric Sums. Biometrics 63, pp. 579-585
1.Fernández
Durán J.J. y Gregorio Domínguez, M.M.
(1999) Primera Ronda de Entrevistas del Panel de Hogares PAO
(Panel de Hogares de Escasos Recursos en
2. Fernández-Durán, J.J. and
3. Fernández-Durán, J.J. and Upton,
G.J.G. (1999) Statistical
Problems with Weather-Radar Images, II: Attenuation Detection Documento
de Trabajo del Departamento de Estadística, ITAM DE-C99.7
4. Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M.
(2001) Informe Técnico Final: Primera Ronda de Entrevistas del Panel de
Hogares PAO (Panel de Hogares de Escasos Recursos en
5. Fernández-Durán, J.J. and Gregorio-Domínguez, M.M. (2001) Dynamic Bayesian Personal Motor Risk Classification Based on the Empirical
Loss Distribution,
Documento de Trabajo del Departamento de Estadística, ITAM DE-C01.8
6. Fernández-Durán, J.J. Soto-Roiz, F.,
Gregorio-Domínguez, M.M. (2001) Unemployment
Insurance for Mortgage Payments: A Mexican Example,
Documento de Trabajo del Departamento de Estadística, ITAM DE-C01.11
7. Fernández-Durán, J.J. y Rojas-Nandayapa, L. (2002)
Efectos Espaciales y Temporales en las Elecciones de Diputados por
8. Fernández-Durán, J.J. and Gregorio-Domínguez, M.M.(2002) Relative
Entropy Credibility Theory, Documento de Trabajo del Departamento de
Estadística, ITAM DE-C02.11
9. Fernández-Durán, J.J. (2003) Circular Distributions
Based on Non-Negative Trigonometric Sums, Documento de Trabajo del Departamento de
Estadística, ITAM DE-C03.7
10. Fernández-Durán, J.J. and Gregorio-Domínguez, M.M. (2003) An Alternative Analysis of the SIDS Data Using Circular Distributions Based on Non-Negative
Trigonometric Sums,
Documento de Trabajo del Departamento de Estadística, ITAM DE-C03.9
11. Fernández-Durán, J.J., Cigala-Romo, K. y Gregorio Domínguez, M.M. (2003) Un Análisis Empírico sobre el Sentimiento de
Pobreza de Hogares de Escasos Recursos en
12. Fernández-Durán, J.J. (2003) Modelling
Ground-Level Ozone Concentration Using Copulas for Circular-Linear Data, Documento de Trabajo
del Departamento de Estadística, ITAM DE-C03.16 (Presentado en MAXENT23
3-8 Agosto, Jackson-Hole Wyoming, USA).
13. Fernández-Durán, J.J. (2004) Valuación Actuarial de Bonos Catastróficos para
Desastres Naturales en México,
14. Fernández-Durán, J.J. (2004) Copulae Constructed from Circular Distributions Based on Non-negative Trigonometric Sums for Circular-Linear and
Circular-Circular Data, Documento de Trabajo del Departamento de
Estadística, ITAM, DE-C04.3.
15. de Alba, E.,
Fernández-Durán, J.J.and Gregorio-Domínguez, M.M. (2004) Bayesian Inference for the
Mean and Standard Deviation of a Normal Population when Only the Sample Size,
Mean and Range are Observed,, Documento
de Trabajo
16. Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M. y
Peralta, A. (2005) Capital Social y Pobreza de Hogares de Escasos Recursos en
México, D.F., Documento de Trabajo del Departamento
de Estadística, ITAM, DE-C05.4.
17. Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M.
(2005) Maxentropic Continuous
Distributions Based on the Mean and
Range, Documento de Trabajo del Departamento de
Estadística, ITAM, DE-C05.6.
18. Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M.
(2005) Informe Técnico Final del Proyecto SEDESOL 2002-C01-50074. Segunda Ronda
de Entrevistas del Panel de Hogares PAO (Panel de Hogares de Escasos Recursos
en
19.
Fernández-Durán, J.J., González-Manteiga,
W. y Rodríguez-Casal, A. (2006) Pruebas de Hipótesis No Paramétricas
para
20.
Fernández Durán, J.J. y Barrientos
Ávila, L. (2006) Análisis estadístico de la sismicidad
en la costa mexicana del Pacífico como proceso de puntos, Documento de Trabajo
del Departamento de Estadística, ITAM, DE-C06.10.
21.
Fernández-Durán, J.J., Gregorio-Domínguez, M.M. (2007) Bayesian Analysis of Circular Distributions Based on Nonnegative Trigonometric Sums, Documento de
Trabajo del Departamento de Estadística, ITAM, DE-C07.5 (Presentado XXII Foro
Nacional de Estadística, Jurica, Querétaro).
22.
Fernández-Durán, J.J. (2007) Nonnegative
Trigonometric Series Density
Estimators for Circular Data, , Documento de Trabajo
del Departamento de Estadística, ITAM, DE-C07.6
Presentaciones en Congresos y Organización de Congresos
PRESENTACIONES
1998
COST T-75 Final International Seminar on "Advanced Weather Radar
Systems'',
1999
Applied Statistical Pattern Recognition IEE, Royal Statistical Society, The British Classification Society, The British Machine
Vision Association and The British Computer Society,
XIV Foro Nacional de
Estadística, Universidad Veracruzana, Xalapa,
Veracruz: Aplicaciones de Estadística Bayesiana al
Análisis de Imágenes Meteorológicas.
2000
XV Foro Nacional de
Estadística, UAM, Ciudad de México: Clasificación Dinámica Bayesiana basada en
2001
RSS2001 Conference on Spatial Statistics,
2002
MAXENT2002 Maximum Entropy and Bayesian Methods in Science and
Engineering,
Reunión Bimensual de
XVII Foro Nacional de
Estadística, UDLAP., Puebla: Cálculo de Seguros de Desempleo para Créditos
en México (con María Mercedes Gregorio Domínguez y Francisco Soto Roiz).
XVII Foro Nacional de
Estadística, UDLAP., Puebla: Clasificación Dinámica Bayesiana
Basada en
2003
23rd International Symposium on Forecasting, Mérida,
Yucatán, México: Hidden Markov Models for Modelling the Sign of the Exchange Rate (Mexican Pesos per
Dollar) (Expositor: Norberto Bahena Juárez).
The ISI (International Statistical Institute) International Conference
on Environmental Statistics and Health,
MAXENT2003 Maximum Entropy and Bayesian Methods in Science and
Engineering,
XVIII Foro Nacional de
Estadística, UNAM, Facultad de Ciencias: Modelos Estadísticos para Datos
Circulares-Lineales y Circulares-Circulares (Conferencia Plenaria)
2004
19 Foro Nacional de
Estadística, ITESM, Monterrey: Capital Social en Hogares de Escasos Recursos
en
2005
MAXENT2005 Maximum Entropy and Bayesian Methods in Science and
Engineering,
2006
Charlas no Departamento de Estatística e Investigación Operativa, Universidad de
Santiago de Compostela, Facultade de Matemáticas,
España: Statistical Inference
for Circular Data and Applications.
2007
XXII Foro Nacional de
Estadística, Jurica, Querétaro: Bayesian
Analysis of Circular Distributions
Based on Nonnegative Trigonometric Sums.
ORGANIZACIÓN
2002
1. MIEMBRO DEL COMITÉ DE
PROGRAMA DEL XVII
FORO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "
2003
2. MIEMBRO DEL COMITÉ
ORGANIZADOR DEL 23rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORECASTING,"FORECASTING
IN BUSINESS, FINANCE AND ECONOMICS IN THE ELECTRONIC ERA", INTERNATIONAL
INSTITUTE OF FORECASTERS E INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO, MÉRIDA,
YUCATÁN, MÉXICO DEL 15 AL 18 DE JUNIO DE 2003. (EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DEL
ABSTRACTS BOOK).
3. MIEMBRO DEL COMITÉ
NACIONAL DEL XVIII FORO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
2007
4. MIEMBRO DEL COMITÉ
ORGANIZADOR NACIONAL Y COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DEL XXII FORO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA (ESTADÍSTICA EN NEGOCIOS), JURICA, QUERÉTARO, DEL 17 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2007. http://www.foroxxiiestadistica.itam.mx/
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Dirección de Tesis
FINALIZADAS
1999
1. Norma Laura Castro Flores (7 de Julio 1999) Modelos Estocásticos para
2. Gabriela Alejandra Flores Sánchez (19 de Agosto1999) Sistema Bonus-Malus 2000 para
2000
3. Carlos Gabriel Pacheco González (14 de Junio 2000)
4. Citlalli Salinas Torres (24 Agosto
2000)
2001
5. Samara García Quintero (10 de Agosto de 2001) Diseño Muestral y Elaboración de Cuestionario del Panel de Hogares
de Escasos Recursos en
6. Francisco Javier Soto Roiz (30 de Agosto de
2001) Seguro para Créditos Hipotecarios en Caso de Desempleo. PRIMER LUGAR DEL
XVII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA IMEF 2001 INSTITUTO MEXICANO
DE EJECUTIVOS DE FINANZAS A.C. (CATEGORÍA DE TESIS). Licenciatura en Actuaría,
ITAM.
7. Mauricio Rosales Lazcano (21 de Diciembre 2001) Estimación en
Procesos de Difusión Observados en Tiempo Discreto a través de Funciones Estimantes. Licenciatura en Actuaría, ITAM:
2002
8. Verónica Mercedes Díaz Velasco (22 de Febrero 2002) Análisis del Tipo
de Cambio FIX por Medio de Cadenas de Markov.
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, ITAM.
9. Leonardo Rojas Nandayapa (31 de Mayo
2002) Máxima Verosimilitud MCMC en Modelos Autologísticos.
Licenciatura en Matemática Aplicadas, ITAM. MENCIÓN ESPECIAL PREMIO FRANCISCO
ARANDA (ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTADÍSTICA).
10. Karla Cigala Romo (14 de Junio 2002)
Análisis Exploratorio y Algunos Análisis sobre Pobreza a partir de los Datos de
11. Víctor Manuel Guerrero Aguilar (19 de Septiembre 2002) Selección de
Modelos de Redes Neuronales: con Énfasis en Modelar Simultáneamente
2003
12. Raúl Castro Montiel (23 de Enero
2003) Medidas de Riesgo para los Pasivos del Instituto para
13. María del Carmen Arroyo Quiroz (27 de Marzo 2003) Imputación
Múltiple: Una Aplicación al Panel de Hogares PAO. Licenciatura en Matemáticas
Aplicadas, ITAM.
14. Norberto Bahena Juárez (11 de Abril
2003) Modelaje del Tipo de Cambio FIX por Medio del
Modelo de Markov Oculto. Licenciatura en Actuaría,
ITAM.
15. Héctor Ibarra Pando (19 de Junio 2003) Administración de riesgos
naturales en México : un caso práctico en el diseño de
un derivado climático para la agricultura. Licenciatura en Economía, ITAM.
16. Alejandro Costal Garrido y Roberto Mauricio Cánovas
Berea (15 de Agosto 2003) Índice de Desarrollo
Humano CC y su Modelo de Proyección. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
17. Mario Alberto Hoyo Oliver (8 de Septiembre 2003) Modelo de
Regresión para Explicar y Pronosticar el Comportamiento de las Audiencias
Televisivas: Caso Particular Horario 21:00 a 22:00 hrs. Canal 2. Licenciatura
en Actuaría, ITAM.
18. Brenda López Cabrera (23 de Septiembre 2003) Valuación de
Bonos Catastróficos para Terremotos en México. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
PRIMER LUGAR DEL PRIMER PREMIO MEXDER.
2004
19. Irini Trujillo Ortiz (1 de Abril
2004)
20. Héctor Toribio Rodríguez Cuevas (10 de Septiembre de 2004) Regresión
Logística Ordinal: Una Aplicación al Panel de Hogares PAO. Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas, ITAM.
21. Julián Rafael Morones MacNiven (7 de
Octubre de 2004) Modelos Loglineales y Regresión
Logística, Una Aplicación al Panel de Hogares PAO. Licenciatura en Matemáticas
Aplicadas, ITAM.
22. Georgina Aurora Vargas Guadalajara (16 de Diciembre de 2004)
Análisis Exploratorio y Modelos de Regresión Ordinal para Analizar el Miedo a
Caminar por las Calles a partir de los Resultados de
23. Valeria Alejandra Vázquez Morales (17 de Diciembre de 2004) Análisis
Estadístico de Experimentos. Una Aplicación en Estrategias de Ventas . Licenciatura en Actuaría, ITAM.
24. Claudio Alberto Dávila Cervantes (17 de Diciembre de 2004) Análisis
Estadístico de Datos Composicionales: Una Aplicación
al PIB de México y al Gasto de los Hogares del Panel PAO. Licenciatura en
Actuaría, ITAM.
2005
25. Irini Trujillo Ortiz (24 de Febrero de
2005) Valor de Mercado de
26. Francisco Alejandro Díaz de
27. Lucero Pérez Torres (29 de Abril de 2005) Modelado de
28. Mabel Ramírez Camacho (10 de Junio de 2005) El Modelo de Wilkie Aplicado a las SIEFORES en México
. Licenciatura en Actuaría, ITAM. (TERCER LUGAR (EMPATADO) DEL PREMIO
NACIONAL DE PENSIONES CONSAR).
29. Victoria Echenique Carrasco (14 de Junio de 2005) Análisis Compatarativo del Nivel de Religiosidad en Estudiantes
Católicos de Dos Universidades Particulares en el Distrito Federal,
Licenciatura en Actuaría, ITAM.
30. Ana Carmen Reyes Reyna (20 de
Septiembre de 2005) Simulación del Modelo de Wilkie:
Una Aplicación para el Mercado Mexicano. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
31. Karla Orozco Hit (28 de Septiembre de
2005) Estimación en Áreas Pequeñas: Una Aplicación en Establecimientos
Comerciales. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
32. Lorena Barrientos Ávila (7 de Diciembre de
2005) Análisis Estadístico de
33. Ileana Gómez Gasteasoro
(15 de Diciembre de 2005) Mapas Auto-Organizantes (SOM):
Algunas Aplicaciones en Finanzas. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
2006
34. Agustín Ayala Buenrostro (25 de Enero de
2006) Análisis Longitudinal del Robo con Violencia y Asalto en Domicilio en las
Entidades Federativas de
35. Arturo Hernández Márquez (27 de Enero de 2006) Modelos
Estadísticos para Datos Tipo Panel de Dos Rondas: Una Aplicación al Panel de
Hogares PAO. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
36. Ivette Atenea Ortiz Medina (3 de Abril de 2006)
Modelo Bayesiano y Modelo Espacial Autorregresivo, Dos Propuestas para Modelar los Niveles de
Ozono en
37. Esteban Puente Mier y Iván Enrique Armenta Hernández (25 de Abril de 2006) Perspectivas de
Afiliados a las AFOREs - Modelo AP..
Licenciatura en Actuaría, ITAM.
2007
38. Gloria Elena Gutiérrez Vidal (7 de Marzo de 2007)
Distribuciones Pareto Generalizadas Divariadas: Una
Aplicación a los Índices Bursátiles de Estados Unidos y México. Licenciatura en
Actuaría, ITAM.
39. Julián Gómez Faustino (27 de Junio de 2007)
Cópulas en la
Administración de Riesgos Financieros. Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas, ITAM.
40. Alejandra Graciela García Enciso (12 de Diciembre
de 2007) Análisis Tipo Panel de la Proporción del Ingreso del Hogar Gastado en
Comida de Hogares de Escasos Recursos en la Delegación Álvaro
Obregón. Licenciatura en Actuaría, ITAM.
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Otras Actividades Académicas
VOCAL DE
ASSOCIATE OF
THE SOCIETY OF ACTUARIES (ASA - 2005).
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Algunas Ligas de Interés
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